Fator de recuperação do sistema de negociação

Janela de relatório do teste do sistema NOVO RELATÓRIO DO BACKTESTER Exposição - Exposição ao mercado do sistema de negociação calculado por bar, por bar. Soma das exposições de barras divididas pelo número de barras. A exposição ao bar único é o valor das posições abertas divididas pelo patrimônio da carteira. Razão Líquida Retorno Ajustado - Lucro líquido dividido pelo Retorno Anual da Exposição - Retorno Anual Composto (CAR) - Este é o Retorno Ajustado por Risco - Retorno anual dividido pela Exposição Média. ProfitLoss - (Lucro dos vencedores Perda de perdedores) (número de negócios) Média. ProfitLoss - (Lucro dos vencedores Perda de perdedores) (número de negócios) Média. Barras mantidas - soma de barras em comércio número de negócios Max. Redução do comércio - O maior declínio do pico para o vale experimentado em qualquer comércio Max. Redução de tráfego - o maior declínio porcentual de pico a vale experimentado em qualquer comércio Max. Redução do sistema - O maior declínio do pico para o vale experimentado no patrimônio da carteira Máx. Redução do sistema - o maior declínio percentual do pico para o vale experimentado no patrimônio da carteira Factor de Recuperação - lucro líquido dividido pelo Max. Redução do sistema CARMaxDD - Retorno anual composto dividido por Max. Redução do sistema RARMaxDD - Retorno ajustado ao risco dividido por Max. Redução do sistema Fator de lucro - Lucro dos vencedores dividido pela perda de perdedores Razão de pagamento - Ratio perda média média de ganhos Erro padrão - O erro padrão mede a linha de equidade da equidade. Quanto menor, melhor. Relação Risco-Recompensa - Medida da relação entre o risco inerente a uma negociação do sistema em comparação com seu ganho potencial. Mais alto é melhor. Calculado como declive da linha de equivalência patrimonial (retorno anual esperado) dividido pelo erro padrão. Índice de úlcera - Raiz quadrada da soma de esquadrões quadrados dividido pelo número de barras Índice de desempenho da úlcera - (Lucro anual - lucro das notas de Tresury) Índice de desempenho da úlcera IndexgtUlcer. Atualmente, o lucro das notas de tresion é codificado em 5,4. Na versão futura, haverá configuração de usuário para isso. Sharpe Rácio das negociações - Medida do retorno do investimento ajustado ao risco. Acima de 1.0 é bom, mais de 2.0 é muito bom. Mais informações stanford. edu wfsharpeartsrsr. htm. Cálculo: o primeiro percentual médio de retorno e o desvio padrão dos retornos são calculados. Então, esses dois números são anualizados multiplicando-os por proporção (NumberOfBarsPerYear) (AvgNumberOfBarsPerTrade). Em seguida, a taxa de retorno livre de risco é subtraída (atualmente codificada em 5) do retorno médio anualizado e, em seguida, dividida pelo desvio padrão anualizado dos retornos. K-Ratio - Detecta inconsistência nos retornos. Deve ser 1.0 ou mais. A relação K mais alta é o retorno mais consistente que você pode esperar do sistema. Linha de regressão linear da linha de equidade multiplicada pela raiz quadrada da soma dos desvios quadrados do número da barra dividida pelo erro padrão da linha de equidade multiplicada pela raiz quadrada do número de barras. Mais informações: Stock ampères Commodities V14: 3 (115-118): desempenho do sistema de medição por Lars N. Kestner Esta janela (acessível a partir do botão Relatório na janela de análise automática) fornece informações muito úteis sobre o desempenho de um sistema de negociação sob o teste. As informações aqui incluídas podem ser personalizadas usando o diálogo de configurações do teste do sistema. Explicação de valores: Lucro líquido total: Este é o lucro total realizado pelo teste. Inclui o valor fechado da posição aberta (se houver). Retorno na conta: Este é um lucro total como uma porcentagem do investimento inicial. Total de comissões pagas: o montante das comissões pagas durante os negócios. Abertura da posição aberta: o valor fechado da posição aberta que existiu no final do teste. Lucro de compra e retenção: o lucro total realizado pela estratégia de compra e retenção (incluindo comissão). Retorno de compra e retenção: a estratégia de compra e retenção total retorna como uma porcentagem do investimento inicial. Barras em teste: o número de barras testadas (o resumo geral mostra a soma do número de barras em todos os símbolos). Dias em teste: o número de dias entre a primeira data da barra e a última data da barra (o resumo geral mostra a média aritmética do número de dias em toda a população de símbolos sob teste) Índice do sistema para comprar e manter: um índice mostrando o quanto melhor é a perda O sistema em comparação com a estratégia de compra e retenção. Um valor de 0 significa que o sistema oferece o mesmo lucro que a estratégia de compra e retenção. Um valor de 200 significa que o sistema oferece mais 200 lucros do que a estratégia de compra e retenção. Um valor de -50 significa que o sistema dá metade dos ganhos da estratégia de compra e retenção. Retorno anual do sistema: retorno anual calculado do retorno composto do sistema (ver nota) Retorno BampH anual: Razão percentual anual calculada estimada da estratégia de compra e retenção (veja a nota) Remessa do sistema: o maior mergulho em capital no sistema (relativo Para o investimento inicial). Remoção de BampH: o maior mergulho em ações experimentado pela estratégia de compra e retenção (em relação ao investimento inicial). Max. Redução do sistema: a maior distância de ponto entre o valor de pico da equidade e o seguinte valor de calha experimentado pelo sistema Max. Redução do sistema: a maior distância percentual entre o valor do pico da equidade e o valor da calha abaixo experimentado pelo sistema Max. Remoção de BampH: a maior distância de ponto entre o valor de pico da equidade e o valor de calha abaixo experimentado pela estratégia de compra e retenção Max. Remoção de BampH: a maior distância de porcentagem entre o valor de pico patrimonial e o valor de corte abaixo experimentado pela estratégia de compra e retenção Remessa comercial: o maior desemprego de capital por um único comércio (relativo ao preço de entrada de negócios). Max. Redução de tráfego: a maior distância de ponto entre o valor máximo do patrimônio e o seguinte valor mínimo experimentado por um único mercado Max. Diminuição do comércio: a maior distância percentual entre o valor máximo do patrimônio e o valor do valor mínimo obtido por qualquer comércio Número total de negócios: o número de negociações (vencedores perdedores) Percentual lucrativo: o número de negociações vencedoras em relação ao número total de negócios exibidos como Uma porcentagem Lucro dos vencedoresLoss dos perdedores: o montante total de dinheiro obtido em winnerslost em perdedores. Total de barras em winnerslosers: O número de barras gastas durante as negociações de ganhos O ​​maior negócio de ganhadores: O montante do maior ganhador de barras no maior ganhador: O número de barras no maior negócio de conquistar Comércio médio de ganhadores: A média das negociações de vencedores (soma de Winnerslosers divididos por uma série de negócios ganhadores) Média de barras em vencedores: a média de número de barras em negociações de ganhos (número total de barras em vencedores divididos por uma série de negociações de ganhos) Max consec. Winnerslosers: o maior número de negociações sucessivas de vencedores. Barras fora do mercado. O número de barras para as quais o sistema estava completamente fora do mercado (não era longo nem curto). Se você abrir e fechar a posição durante um único dia, mesmo que você não tenha uma posição aberta no mercado aberto e nenhuma posição no final deste dia NÃO seja considerada como fora do mercado. Juros vencidos: o interesse total ganho entre trades. Observe que AmiBroker simula os depósitos ON (overnight). Isso significa que, se você fechou a posição na segunda-feira e abriu o próximo na terça-feira, você ganha juros para um único depósito ON. Exposição: mostra o quanto você está exposto ao mercado. É uma proporção de barras no mercado dividida pelo número total de barras em teste. (O número de barras no mercado é dado pelo número total de barras menos barras fora do mercado). Retorno: mostra o retorno anual do sistema (ver nota) ajustado (dividido) por exposição ao mercado. Se o seu sistema ganhou 10 em um ano com a exposição de 50, o retorno ajustado seria de 20 (100,5) Rácio de perda de ganância média: o valor absoluto da proporção do comércio vencedor médio para a perda média do fator de lucro: o valor absoluto da relação Do lucro dos vencedores para a perda de perdedores Avg. Comércio (ganhar perda de amplificador). O lucro médio comercial calculado como a soma de vencedores e perdedores dividido pela quantidade de negócios. Nota: Método de cálculo utilizado para retornos percentuais anuais: a maioria do software (incluindo dois dos mais conhecidos pacotes profissionais) usa um método de anualização muito simples com base na seguinte fórmula: simpleannualizedpercentagereturn percentagereturn (365 daysintest), infelizmente, este método é errado e muito Enganosa, uma vez que lhe dirá que o retorno anual é 22 quando seu sistema ganhou 44 durante dois anos. Esse valor é muito otimista. Na verdade, o retorno anual neste caso é de apenas 20: se seu investimento inicial fosse de 10000 você ganha 20 durante o primeiro ano, então você recebe 12000 e 20 no segundo ano que lhe dá 14400 (12000 120). Então, depois de dois anos você ganhou 44, mas anualmente é apenas 20. AmiBroker é um dos poucos programas que calcula os retornos anuais corretamente e lhe dará o valor correto de 20 como mostrado no exemplo acima. A fórmula que o AmiBroker usa para o cálculo do retorno anual é a seguinte: corretamente avaliada anualmente 100 ((valor final final inicial) (365 dias) - 1) onde xy significa aumentar x para a potência de y. Diferenças conhecidas entre estatísticas produzidas por antigo e novo (portfolio) backtesterForex Report Analysis Tool Risco de Ruína Fórmula de Probabilidade Exata de Perda Cálculo de probabilidade de perder parte da conta antes de ganhar parte da conta. Usa cadeias Markov para modelar as probabilidades. Muito preciso, mas ainda depende das probabilidades derivadas do número de negociações bem sucedidas e do tamanho médio do profitloss do relatório. Não considera o tamanho variável da posição. Envolve cálculos muito complexos, portanto, nem sempre é possível. Fórmula do tamanho da posição fixa Cálculo da probabilidade de perder parte em qualquer período de tempo no futuro. Usa uma fórmula simples: e menos (2 vezes A vezes Z) divide D 2. onde: Z é a fração da conta a perder, A é o percentual médio de retorno por troca, D é o desvio padrão dos retornos. Não considera o tamanho variável da posição. Considera a curva perfeita do sino para retornos e depende muito do desvio padrão e não da probabilidade factual e do tamanho da perda. Fórmula de tamanho fracionado fixo O mesmo que a fórmula de tamanho de posição fixa, mas este pressupõe que o comerciante arrisca uma parcela de porcentagem fixa de sua conta por cada comércio. Desta forma, as perdas tendem a diminuir quando o comerciante está perdendo, o que retarda a ruína do saldo. Fórmula: vezes e (menos 2 vezes A divisão D) (ln (1 menos Z) dividem ln (1 menos D)). Onde: Z é a fração da conta a perder, A é a porcentagem média por troca, D é o desvio padrão dos retornos. Versão 20171113 Problemas conhecidos Funciona muito devagar no Internet Explorer (atualize seu navegador) Pode calcular números de pip incorretos para pares de moeda não padrão. Nenhum dado relacionado com a equidade. Não há dados espalhados. Funciona apenas com relatórios HTML. Lista de tarefas Exportar para PDF. 20171113 O MT5 corrigido reconhece o reconhecimento. Corrigido pequenas falhas de saída. 20170417 Adicionado cálculo de retorno ajustado pelo risco. 20170609 Corrigido um erro menor com a exibição da última data de negociação. 20170515 Erros corrigidos com relatórios de teste de estratégia em pausa (MT4). 20170919 Corrigido interface menor e erros de formatação de saída. Adicionado suporte de idioma chinês, russo e espanhol. 20170710 Projeto de ferramenta de análise de relatório atualizado. Cálculo do risco exato atualizado, tornando-o opcional. Adicionado gráfico para volumes de posição por par. Adicionado mais definições de métricas. Cálculo adicionado do lucro médio, total e maior de negócios de curta duração. 20170511 Adicionado Tabela de resumo com as estatísticas básicas do relatório. 20170510 Adicionado 3 tipos diferentes de ROI e modificou a forma como foi calculado. 20170509 Adicionado cálculo de ROI anualizado. 20170506 Adicionado a desagregação métrica em dias da semana. Corrigido a exibição de volume da posição Oanda. 20170427 Problemas corrigidos com tipos de codificação de caracteres exóticos. Planos de torta fixos que exibem valores zero em alguns casos. 20170426 Índice de úlcera fixa e cálculo de GHPR para relatórios com apenas um par de moedas. 20170424a Exibição da tabela de dados principais fixos para relatórios contendo apenas um par de moedas. Corrigido o problema ao reconhecer os relatórios do MT4 Strategy Tester em idiomas diferentes do inglês. Visualização do gráfico de regressão linear negativa corrigida. 20170424 Problemas corrigidos com análise e exibição para relatórios com apenas posições vencedoras ou apenas perdedoras. Corrigido o menor erro de cálculo do Risco de Ruína. Erro de gráficos de pizza fixos quando não há dados a serem exibidos. Corrigido defeito menor na perda de perdas na exibição do gráfico de linhas. Corrigido problema menor com marcação HTML. 20170423 Fixou o formato de exibição do balanço inicial. Exibição de gráfico de balanço corrigido para alguns relatórios MT4. Tabela de tabelas fixas (especialmente quando mais de 10 instrumentos de negociação são analisados). 20170422 Análise de relatório fixo para relatórios produzidos pelo ReportManager (por MQLsoft). Adicionado uma mensagem de erro a ser exibida quando um tipo de relatório desconhecido é enviado. 20170421b Saldo corrigido quando as ordens não são ordenadas por data decrescente (apareceu apenas em MT4). 20170421a Corrigido algum resultado de depuração aparecendo. Fixou cálculos periódicos quando as ordens não são ordenadas por data decrescente. 20170421 Primeiro trabalho beta. O futuro da Fracking: o 8220Recovery Factor8221 por 1940bkg em 5 de abril de 2017 Um novo desenvolvimento no fracking significará menores custos e maiores recuperações de petróleo e gás, diz Dan Themig, presidente da Packers Plus, uma empresa privada de compleções ( Fracking), com sede em Calgary, Alberta. Isso significaria maiores lucros para os produtores de energia. O novo produto QuickFRAC é parte de uma nova tendência de fracking que está se afastando do uso de mais potência e adotando uma abordagem mais inteligente para aumentar a quantidade de óleo e gás recuperados de um poço, ou seja, o Fator de Recuperação (RF). A maioria dos poços só recupera 5-20 do óleo original no local (OOIP). Nós não acreditamos que a abordagem de marretas para a fratura seja o caminho do futuro, diz Themig. Fracking ou fracturas hidráulicas, envolve o bombeamento de uma mistura de areia (proppant) e fluido (água) em um poço e dentro do reservatório a uma pressão ultra alta para criar fraturas em formações de areia bem embaladas ou formações rochosas de xisto para liberar a Petróleo e gás para escoar o poço. A Fracking permitiu que bilhões de barris de petróleo anteriormente não fossem econômicos para se tornarem não apenas capazes de produzir, mas altamente lucrativos. Tornou-se um trocador de jogos global no óleo e criou centenas de bilhões de dólares em ganhos de capital para investidores. (E ainda estavam nos estágios iniciais desta indústria crescente) O tamanho das operações de fracking individuais aumentou 10 vezes na última década, à medida que a indústria cresceu e aprendeu a aplicar mais efetivamente a tecnologia. Themig diz que a abordagem de marretas de mais cavalos de potência (na forma de caminhões de bombeamento na superfície), mais fluida e mais aderente tem sido a norma da indústria nos últimos cinco anos, mas agora a indústria está ficando mais inteligente para aumentar a produção de poços. Queremos reduzir a quantidade de fluido usado e talvez a quantidade de adubo. Podemos reduzir o tempo e o número de etapas e obter um fator de recuperação mais efetivo. Nos novos poços horizontais cada vez mais longos sendo perfurados, a fracking é feita em múltiplos estágios, com freqüência a cada 100 metros. Cada estágio de fracking leva uma certa quantidade de tempo, de cerca de 30 minutos a quatro horas, dependendo de quão difícil é a rocha circundante (quanto mais dura a rocha ou mais apertada a areia, mais tempo demora). Themig diz que a nova tecnologia QuickFRAC é capaz de fraquejar duas a oito dessas etapas de 100 metros, ao mesmo tempo, usando a mesma quantidade de fluido e propensão. Podemos distribuir uniformemente o fluido e dividi-lo pelo número de estágios definidos para abrir, diz ele. Themig diz que completar vários estágios de fracks de uma só vez economiza tanto tempo, o QuickFRAC pode economizar 10 em custos de bom total para um produtor, muitas vezes com uma economia de 500 mil por poço. Tendo várias fracks entrar na formação, ao mesmo tempo, também aumenta a quantidade de óleo recuperada do poço, diz Themig. Isso porque a rocha que segura o óleo está sendo atingida por grandes pressões e vibrações em lados diferentes ao mesmo tempo, o que cria mais fraturas na rocha. Nós perfurámos um poço de 5 milhões e diminuímos os custos 10 fazendo 24 etapas em 10 horas, diz Themig. Anteriormente, isso levaria 4-5 dias usando revestimentos de cimento no poço e dois dias com nossa tecnologia StackFRAC regular. E aumentamos o fator de recuperação em 30-40. Rene Laprade é vice-presidente sênior de operações da Petrobakken Ltd. (PBN-TSX), e eles usaram o QuickFrac no jogo de gás Horn River e no jogo de gás Montney, ambos no oeste do Canadá. Economizamos pelo menos dois dias em um sistema convencional de fractura de pilha e até 5 dias em um sistema de plug and perf, ele me contou em uma entrevista. Isso resulta em uma economia de custos para PetroBakken de até 30 em relação a outros métodos de estimulação de fraturas. Themig diz que eles são capazes de fazer tudo isso com apenas um menor aumento de potência, mas também usam até 30 menos água por poço. Themig diz que The Future está usando poços horizontais mais longos, e fazendo mais etapas frack por poço, e QuickFRAC está posicionado para ajudar a indústria a tornar a evolução fácil e lucrativa. O número de fracks agora é muito mais do que pensamos que seria. Em 2001, achamos 5-6 fracks suficientes para frack um poço. Em seguida, a indústria mudou-se para 12-15 por poço agora para mais de 30. Alguns clientes querem 40-60 fracks considerar quanto tempo demoraria fazer 60 fracks que são 4 horas cada. O futuro parece 60-100 estágios em muitos poços, dependendo das necessidades geológicas. O objetivo, ele diz, é aumentar o fator de recuperação obter mais petróleo ou gás fora do solo por poço. Você olha a Haynesville (formação de gás de xisto na Louisiana) e eles têm grandes taxas de produção inicial (IP), mas altas declinas, às vezes uma redução de 90 na produção no primeiro ano. Nós pensamos que podemos melhorar significativamente esses números usando o QuickFRAC. Um benefício secundário da QuickFRAC é que as empresas do Frack, como TriCan, Calfrac etc., poderão fazer um trabalho em um período mais curto, para que possam fazer mais empregos em um ano do que anteriormente. Os produtores economizam tempo e dinheiro, ao mesmo tempo que aumentam o fluxo de caixa de mais petróleo, e as empresas frack têm menos tempo de inatividade e mais dias de receita por equipamento. Isso torna toda a indústria mais eficiente.